ISR Puissance 10

Avertissement

Les analyses et les indicateurs présentés dans cet espace ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée pour ISR Puissance 10 sont décrits dans le DICI (document d’information clé pour l’investisseur), le KIID (key investor information documents) et le prospectus des fonds sélectionnés. Ils sont disponibles sur les sites internet des sociétés de gestion et des distributeurs agrées. En cas d'un souhait de réplication du portefeuille modèle ISR Puissance 10, le DICI/KIID de chaque fonds doit vous être remis préalablement.

Stratégie

Jean-francois ANDRO

Propriétaire: Jean-francois ANDRO
Style de gestion: Diversifié/Flexible
Devise: Euro
Univers d'investissement: Sélection ISR/ESG ETF
Abonnement (prix/mois): 0
Profil de risque: 5
Date de création: 27/12/2018
Première cotation: 27/12/2018
Dernière arrété: 22/01/2021
Dernière mise à jour: 25/01/2021 01:05:16
Dividendes: Non

Ce modèle est composé uniquement d'ETF dotés d'un label ISR. 10 lignes équipondérées (10% par ligne) représentant 10 classes d'actifs décorrélées émises par 7 émetteurs majeurs différents (les principaux acteurs de ce marché). Nous ciblons un profil de risques modéré (soit une volatilité comprise entre 5% et 10%) avec une exposition initiale au marché actions de 80%. Aucun arbitrage ne sera opéré (Buy and Hold) sauf en fin d'année civile, et en cas de franchissement des seuils de volatilité, Dans les deux cas, on opère un rebalancement des positions avec un ajustement de la stratégie 80/20

ISR Puissance 10 au lundi 25 janvier 2021

Poids				Positions			Titre
		Titre		Achat	Marché	Résultats	DTD	YTD	MTD
23 %	INRG		6 iShares Global Clean Energy UCITS ETF IE00B1XNHC34 - Actions Sectorielles Environnement	4,17€	15,30€	266,80 %
10 %	AWAT		5 Lyxor PEA Wld Water UCITS ETF C-EUR FR0011882364 - Actions Sectorielles Environnement	13,95€	22,07€	58,15 %
10 %	LESU		6 Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (Dr) UCITS ETF LU1792117696 - Actions Etats-Unis	16,12€	24,51€	52,07 %
9 %	XZW0		5 Xtrackers ESG MSCI World UCITS ETF 1C IE00BZ02LR44 - Actions Monde	16,46€	24,19€	46,95 %
9 %	EUSRI		5 Amundi IS MSCI Europe SRI UCITS ETF DR LU1861137484 - Actions Europe	44,93€	62,66€	39,47 %
9 %	SRIJ		6 BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI UCITS ETF Dis LU1753045928 - Actions Japon	18,34€	24,98€	36,20 %
9 %	ELLE		5 Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF LU1691909508 - Actions Monde	8,03€	10,85€	35,13 %
8 %	EISR		6 BNP Paribas Easy MSCI Em Mkts SRI ETF EUR Dis LU1659681313 - Actions Pays Emergents Monde	92,95€	117,34€	26,24 %
6 %	IQEC		3 IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond UCITS ETF Dis LU1603790731 - Obligations Euro secteur privé	24,94€	25,58€	2,59 %
6 %	UCRP		4 Amundi IS US CORP SRI - UCITS ETF DR (C) LU1806495575 - Obligations USD secteur privé	43,85€	41,96€	-4,30 %
1 %			1 Fonds Euro Monétaires

Les valeurs de marché et les performances de ce portefeuille ont été déterminées le lundi 25 janvier 2021 à 01:05 sur la base des dernières cotations reçues. Téléchargez le contenu détaillé sur fichier délimité.

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Indicateurs de performances

Ce tableau contient les indicateurs de performances et de risques du portefeuille : sur le dernier mois, le dernier trimestre, depuis le début de l'année, ...etc. Ces indicateurs normalisés (application des conventions de calcul) permettent d'une part, d'analyser dans l'absolu le comportement passé du portefeuille, d'autre part, de le comparer à d'autres portefeuilles et d'autres fonds quelquesoit le style de gestion (flexible, diversifié, actions ..etc.).

Année	Performance	Vol	SRRI	MDD	Sharpe
2021	7,13 %	18,55 %	6	-1,72 %	5,84
2020	14,65 %	27,16 %	7	-28,94 %	0,54
2019	27,32 %	9,74 %	4	-4,68 %	2,80
2018	0,07 %	0,36 %	1	-0,10 %	14,30

Horizon	Performance	Performance/an	Volatilité	SRRI	MDD	VaR 95	Sharpe	Min	Max
DTD	-0,24 %	-29,54 %	4,13 %	3	-0,24 %	-0,24 %	-7,16	156,4939	156,8748
MTD	7,13 %	108,40 %	18,55 %	6	-1,72 %	-0,88 %	5,84	146,0817	156,8748
YTD	7,13 %	108,40 %	18,55 %	6	-1,72 %	-0,88 %	5,84	146,0817	156,8748
1W	1,37 %	83,47 %	10,29 %	5	-0,24 %	-0,24 %	8,11	154,3757	156,8748
1M	6,92 %	81,53 %	16,17 %	6	-1,72 %	-0,24 %	5,04	146,0817	156,8748
3M	18,61 %	75,46 %	15,21 %	6	-2,86 %	-1,34 %	4,96	128,1700	156,8748
6M	25,84 %	51,26 %	17,15 %	6	-6,45 %	-2,82 %	2,99	120,9130	156,8748
1Y	18,20 %	18,26 %	27,67 %	7	-28,94 %	-3,56 %	0,66	97,1050	156,8748

Comparaison

Benchmarks

Comment ISR Puissance 10 se comporte-t-il en terme de risques et de performances si on le compare aux meilleurs fonds de sa catégorie (Diversifié/Flexible) et de même profil de risques ? Les élements de ce tableau et les bulles blanches de ce graphique représentent les meilleurs fonds commercialisés dotés d'un profil de risques 5 identique à ISR Puissance 10 représenté par la bulle rouge. La position d'une bulle indique simultanément le niveau de performances et le niveau de risques (volatilité) constatés depuis la création du portefeuille. Les fonds les plus performants à droite, les fonds les plus volatiles/risqués en haut.

STD 1M 3M 6M YTD 1Y 2020

Allocation

Diversification

La diversification est la phase cruciale dans la construction d'un modèle. En investissant sur plusieurs classes d'actifs décorellées, on cherche à réduire ses risques de perte en capital tout en gardant une espérence de rendement satisfaisant. Au delà de ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, on définit une allocation stratégique. Pour comprendre l'allocation stratégique de ce portefeuille, rien de mieux que ce treemap permettant de naviguer sur 3 niveaux hiérarchiques: marchés, classes d'actifs, fonds. Chaque cellule représente une poche avec une taille proportionnelle à son poids dans le portefeuille et une couleur représentative de la classe impactée.

Cliquez sur une cellule et vous naviguerez sur les différents niveaux.

Expositions géographiques

Par les actions qu'il détient directement ou indirectement, un portefeuille est exposé à des risques de marchés liés à une zone géographique (Etats Unis, Europe, Japon ...). Les expositions présentées sur cette map monde sont fournies par les gestionnaires des fonds qui rentrent aujourd'hui dans sa composition du portefeuille. Ces expositions obtenues par transparence sont bien évidemment variables d'une journée à l'autre en fonction du poids de chaque ligne. Nous nous efforçons d'interroger le plus fréquemment possible les meilleures bases de données alimentées par les administrateurs des fonds investis.

Région	Exposition

Secteurs économiques

Capitalisations

Sociétés de gestion

Quelles sociétés sont impliquées dans la gestion ce modèle? Pour quelles classes d'actifs ont elles été retenues par l'allocataire? Cet arbre hiérarchique vous donne instinctivement ces réponses, après éventuellement, agrégation des sous modèles engagés.

Durabilité

Niveau de durabilité

Si vous êtes sensible à l'engagement de vos placements, vous serez probablement sensible au niveau de durabilité d'un modèle. Sa valeur comprise entre 0 (niveau faible) et 100 (niveau fort), est déduite des niveaux de durabilité de chaque fonds en matière de développement durable des entreprises à partir des critères ESG

La valeur affichée ici est calculée en fonction des poids de chaque fonds entrant dans la composition de ISR Puissance 10. Elle peut donc varier d'une journée à l'autre en fonction des variations des nouvelles valeurs liquidatives publiées.

Résultats latents

Ces anneaux empilés et segmentés en poches servent à présenter les résultats latents (ou potentiels) de manière globale et hiérarchisée. Ce graphique montre comment les résultats des anneaux externes (sous poches) se répartissent par rapport aux résultats des anneaux internes (poches). L'information traitée ici concerne les plus et moins values latentes du portefeuille ISR Puissance 10. La taille d'une poche est proportionnelle au choix soit à son prix de revient, soit à sa valeur de marché. Une poche verte indique une plus value, rouge une moins value. L'intensité de la couleur verte ou rouge) traduit l'intensité du résultat.

Au centre de cette distribution concentrique, figure le résultat global du portefeuille ISR Puissance 10. Ce noyau central est entouré d'un premier anneau segmenté en poche marchés (actions, obligations, commodities, monétaire ...); pour chaque segment "marché", un second anneau redistribue les résultats par classe d'actifs; enfin le 3ème anneau en périphérie segmente les résultats de la classe par instrument.

Ce graphique donne une vision globale et complète des résultats du portefeuille avec une navigation intuitive. Pour zoomer, cliquez sur un segment et le graphique se concentre automatiquement sur les résultats des poches enfants. Cliquez sur le noyau central pour remonter vers la hiérachie supérieure.

Derniers résultats mensuels

Profil de risques

Profils de risques

Tous les fonds commercialisés UCITS présentent un profil de risques cible normalisé (SRRI en langage métier), indicateur présenté obligatoirement dans son DICI (fiche d'identité du fonds). Sa valeur varie de 1 à 7. Plus sa valeur est élevée, plus les risques de perte en capital sont importants. Tous les portefeuilles exposés sur ce site ont un profil de risques (y compris les non UCITS) afin qu'il soit connu des investisseurs quelque soit leur appétence aux risques et leur connaissance financière.

Quotidiennement, nous évaluons un profil de risques constaté depuis sa création ou depuis 3 ans (si ce portefeuille a plus de 3 ans) en appliquant les conventions de calcul. Enfin, nous estimons un 3ème profil prévisionnel calculé à partir des volatilités des fonds investis à ce jour dans le portefeuille et de leurs taux de corrélation sur les 3 dernières années (projection).

Un portefeuille avec un historique supérieur à 3 ans doit idéalement afficher les mêmes 3 profils de risques.

Maîtrise des risques

4 jauges et un graphe pour afficher la volatilité (historique sur le graphe), le ratio de Sharpe, la perte maximale (Max drawdown) et la value at risk (historique).

La volatilité d'un portefeuille ou d'un titre est le premier indicateur en terme de risques. Celui-ci mesure les amplitudes des variations de résultats au cours des périodes passées. Les résultats sont calculés en base 100 par pas hebdomadaire. Il est affiché en base annuelle afin d'être rapproché des performances obtenues (voi ration de sharpe ci-dessous).

Le ratio de Sharpe mesure l'écart de rendement entre celui proposé par le portefeuille {0} depuis sa création (actuellement de {2}) et celui d'un placement sans risque (un compte à terme ou un livret A par exemple). Cet écart (positif ou négatif) est ensuite rapporté aux risques pris par le portefeuille (l'écart-type de sa volatilité). Ce ratio est aujourd'hui de {1}, mais pour mieux aborder rapidement cet indicateur important, nous vous proposons cette jauge à 3 couleurs:

Dans la zone verte, considérez comme bonne la prise de risques pris par {0} pour obtenir son rendement.
Dans la zone jaune, ce portefeuille présente certes une performance meilleure qu'un placement sans risque, mais les risques pris pour l'obtenir ont été trop importants
Dans la zone rouge, ce portefeuille a un rendement inférieur à un placement sans risque. Un livret A aurait été plus judicieux.

Le Max Drawdown donne en % la perte maximale historique qu'aurait subi un investisseur malheureux s'il avait répliqué au plus haut l'allocation de {0} et cessé cette réplication au plus bas durant un temps déterminé. Il s'agit donc de la perte maximale potentielle. Au delà de 20% de perte maximale, le modèle présente des risques importants, donc une faible maîtrise. Cet indicateur important ne mesure pas la fréquence des pertes importantes.

La Value at Risk (VaR) est un autre indicateur d'analyse des risques permettant de déterminer la perte maximale du portefeuille sur une période donnée (ici 1 jour) avec une probabilité donnée (ici 95%).

Volatilité

Structure

Structure de gestion

L'allocation d'un portefeuille conçu sur cette plateforme est fait d'instruments côtés et/ou d'autres modèles. C'est le concept de modèle de modèle reprenant les principes et les vertues des fonds de fonds.

Tous les portefeuilles développés sont sicavisés. En d'autres termes, le système applique les principes d'une SICAV en calculant notamment et quotidiennement une valeur liquidative, des indicateurs de risques et de performances, des ratios d'exposition ...etc. L'objectif d'une sicavisation est de pouvoir assimilier des modèles comme des instruments financiers côtés afin de les intégrer comme tels dans d'autres modèles.

Un tel mécanisme présente 3 vertues pour l'allocataire/conseiller et l'investisseur en tant que prospect ou client du premier.

Il propose la conception de portefeuille à la carte à partir d'une librairie de modèles thématiques conçus et gérés par l'allocataire.
Il donne une lecture digeste et du sens à la composition d'un portefeuille sous l'angle des modèles investis;
Il optimise le travail d'arbitrage, cette phase étant désormais opérée au niveau des modèles pour répercution immédiate au niveau des portefeuilles clients répliquants.

Un tel dispositif permet de déléguer la gestion d'allocations à des entités externes pour les appliquer automatiquement à ses portefeuilles clients.

Momentum

Nous utiliserons le terme de Momentum pour savoir si les arbitrages opérés depuis la création du portefeuille suivent ou non la tendance. Deux indicateurs diront si l'allocataire est plutôt Contrarian ou Trend follower dans la gestion de ce modèle.

Le premier indicateur analyse les cours sur les marchés de la classe d'actif concernée lors de chaque arbitrage. Plus le nombre de affiché est important, plus l'allocataire est Contrarian (il va dans le sens opposé du marché). A contrario, plus le nombre de affiché est important, plus l'allocataire est Momentum (il suit les tendances).

Le second indicateur regarde les notations émises par les principales agences sur les supports investis. Plus le nombre de affiché est important (entre 1 et 5), plus l'allocataire suit les recommandations de ces agences. Au dessus de 3 étoiles, on peut considérer qu'il est Momentum.

Market Timing

Market timing

Ce service permet la programmation d'automates surveillant les moyennes mobiles d'instruments impliqués dans la gestion du modèle. Selon le sens des signaux observés, il déclenche automatiquement un ou plusieurs ordres d'achat ou de vente.

Signal

Epargne & Rente

Paramètres

Entrez une date, un capital de départ et un montant (positif pour un apport dans un plan d'épargne ou négatif pour un programme de rente). Précisez la période des versements ou retraits ainsi que le taux de frais de gestion annuelle; par exemple avec une valeur de 0.8%, à chaque mois de janvier, vos encours sont diminués de 0.8% . N'oubliez pas de préciser le plan retenu en fonction de votre profil de risques. Analyser et comparer autant de plan que vous le souhaitez, chaque scénario donnant l'évolution de votre capital ainsi que son taux de rendement interne (IRR) à aujourd'hui, seul juge de paix pour comparer.

Date de départ

Montant initial

EUR

Période de contribution

Apport/Retrait

EUR

Plan/modèle

Frais de gestion

Frais & Rétrocessions

Frais & rétrocessions

Nous affichons ici plusieurs informations clef requises dans le cadre de la transparence MIF2: les droits à l'entrée et les frais courants calculés à partir des informations fournies par les sociétés de gestion sur leurs prospectus de chaque support engagés. Rapportés au niveau du portefeuille, ces coûts négociables changent en fonction de leurs valeurs liquidatives et de leurs poids dans le portefeuille. Les droits d'entrée impactent dès le premier jour la performance du capital. Quant aux frais courants, ils sont inclus dans les valeurs liquidatives appliquées lors de la valorisation de votre portefeuille.

Si ce modèle est exposé par un conseiller à des fins commerciales, nous pouvons indiquer la part rétrocédée au titre de sa rémunération. Ces taux sont extraits de barêmes gérés dans un registre de conventions de distribution maintenus par le conseiller et ses partenaires.

Droit d'entrée

0,00 % 0,00 %

Frais courants

0,34 % 0,00 %

Correlations

La diversification (des risques) est une phase importante qui passe par un contrôle périodique des correlations entre tous les supports engagés dans ISR Puissance 10. Choisissez une période de calcul pour afficher les coefficients présentés en couleur et en intensité dans une matrice. Plus une cellule est verte, plus elle indique un comportement similaire entre les deux actifs concernés (taux = 1). Plus elle est jaune, plus elle souligne leurs indépendances (taux = 0). Plus elle est rouge, plus elle indique des comportements symétriquement opposés (taux = -1).

YTD 1Y 3Y

Selectionner une période de tracking pour lancer l'analyse

ISR Puissance 10

Avertissement

Stratégie

Jean-francois ANDRO

ISR Puissance 10 au lundi 25 janvier 2021

Performances

Valeurs liquidatives

Paramètres

Importer

Comparaison

Benchmarks

Allocation

Diversification

Allocation tactique

Allocation tactique

Expositions géographiques

Expositions géographiques

Secteurs économiques

Exposition sectorielle

Capitalisations

Exposition par capitalisation boursière

Sociétés de gestion

Sociétés de gestion

Durabilité

Niveau de durabilité

Résultats latents

Résultats latents

Derniers résultats mensuels

Evolution des résultats

Profil de risques

Profils de risques

Maîtrise des risques

Maîtrise des risques

Volatilité

Volatilités

Structure

Structure de gestion

Momentum

Momentum

Market Timing

Market timing

Epargne & Rente

Epargne & Rente

Paramètres

Frais & Rétrocessions

Frais & rétrocessions

Correlations

Correlations